Domácí pojišťovny jsou odolné, testy dopadly dobře
1 min. čtení
Redaktor Banky.cz
Česká národní banka dnes vydala pozitivní signál směrem k tuzemským pojišťovnám. Ve třetím kvartále dokončila jejich dohledové zátěžové testy, které dělá jednou za dva roky, a výsledky prokázaly, že pojišťovací sektor je i nadále schopen odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám. Testování centrální bankéři provedli na datech z konce roku 2024.
Novinky ze světa hypoték, půjček či výhodné nabídky přímo na váš e-mail
Výsledky dohledových zátěžových testů pojišťoven
Dohledových zátěžových testů pojišťoven se v letošním roce zúčastnilo 17 tuzemských pojišťoven, jejichž podíl na domácím trhu dle hrubého předepsaného pojistného v roce 2024 činil 99,3 %.
V zátěžovém testu banka hodnotila dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tj. poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test byl zaměřen na testování dopadu tržních rizik, rizika přírodních katastrof, rizika poklesu pojistného u neživotního pojištění a rizika okamžitého storna části životního portfolia pojišťovny.
„Výsledky zátěžového testu pojišťoven ukázaly, že pojišťovací sektor jako celek byl ke konci roku 2024 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopen absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů,“ uvedl ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas.
Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny by činil v případě aplikace šoků pro tržní i pojistná rizika 138 % a nacházel by se tak relativně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 %. Ze sledovaných rizik měla na pojišťovny nejvýznamnější dopad rizika poklesu hodnoty akciových investic, poklesu hodnoty státních dluhopisů a rizika povodní.
Pojišťovny jsou testovány jednou za dva roky
Zátěžové testování využívá ČNB jako nástroj pro hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku. Pro hodnocení odolnosti jednotlivých pojišťoven slouží ČNB dohledové zátěžové testy. Testy jsou od roku 2019 prováděny s dvouletou frekvencí ve spolupráci s vybranými pojišťovnami a výsledky ČNB využívá pro účely dohledu a hodnocení pojišťoven.
ČNB provádí také makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost bankovního sektoru, sektoru pojišťoven, sektoru penzijních společností a sektoru investičních fondů jako celku. Vedle toho ČNB zátěžově testuje i veřejné finance zemí, vůči nimž mají tuzemské úvěrové instituce systémově významné svrchované expozice, a domácnosti s úvěrem u tuzemských úvěrových institucí.